什麼是單位根檢驗

單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根。

單位根檢驗是隨機過程的問題。定義隨機序列，t=1，2，…是一單位根過程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1，2… 其中|ρ|<1，{ε }為一平穩序列(白噪音)，且E[ε ]=0， V(ε )=σ <∞， Cov(ε ，ε )=μ <∞這裏τ=1，2…。特別地，若ρ=1，則上式就變成一個隨機遊走序列，因此隨機遊走序列是一種最簡單的單位根過程。

單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。

單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使迴歸分析中存在偽迴歸。