向量自迴歸模型在經濟中的應用

向量自迴歸模型簡稱VAR模型，是一種常用的計量經濟模型，1980年由克里斯託弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。VAR模型是用模型中所有當期變量對所有變量的若干滯後變量進行迴歸。VAR模型用來估計聯合內生變量的動態關係，而不帶有任何事先約束條件。它是AR模型的推廣，此模型目前已得到廣泛應用。

向量自迴歸(VAR)是基於數據的統計性質建立模型，VAR模型把系統中每一個內生變量作為系統中所有內生變量的滯後值的函數來構造模型，從而將單變量自迴歸模型推廣到由多元時間序列變量組成的“向量”自迴歸模型。VAR模型是處理多個相關經濟指標的分析與預測最容易操作的模型之一，並且在一定的條件下，多元MA和ARMA模型也可轉化成VAR模型，因此近年來VAR模型受到越來越多的經濟工作者的重視。