vecm模型是什麼

vecm模型，是協整向量與誤差修正。

建立VECM模型時，需要選擇數據類型和設定協整關係個數以及滯後階數。

因此在建立VECM模型前需要進行平穩性檢驗、透過傳統VAR模型確定最優滯後階數、透過Johansen方法檢驗協整關係的個數。

而經典迴歸模型是建立在平穩數據變量的基礎之上的，對於非平穩變量，不能使用經典迴歸模型，否則會出現虛假迴歸等諸多問題。