馬爾可夫轉移矩陣的計算方法
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設此處的平衡概率向量為X=(X1,X2,X3),並且記已知的轉移概率矩陣為:
P=00.80.2
00.60.4
1、000
則根據馬爾可夫鏈的極限分佈定理,應有XP=X,即:
(X1,X2,X3)*(00.80.2
00.60.4
1、000)
=(X1,X2,X3)
利用矩陣乘法,上式等價於3個等式:
X3=X1
0.8X1+0.6X2=X2
0.2X1+0.4X2=X3
由以上三個等式只能解得:X3=X1,以及X2=2X1
另外,再加上平衡概率向量X的歸一性,即:X1+X2+X3=1
最終可解得:X1=0.25,X2=0.5,X3=0.25