張騫出使的第一個國家是大月氏

是的。

     大月氏是中亞地區的遊牧部族，公元前2世紀以前居住在中國西北部，後遷徙到中亞地區。在中國先秦時代的古籍中，或譯作禺知、牛氏等。

    月氏本是世居我國河西、祈連山一帶的遊牧民族，公元前二世紀為匈奴所敗，西遷伊犁河、楚河一帶，後又敗於烏孫，遂西擊大夏，佔領媯水（阿姆河）兩岸，建立大月氏王國。